Diversas estratégias e táticas podem ser aplicadas na seleção de Trading Systems, uma vez que as combinações de possibilidades são infinitas, cabendo a cada investidor criar e seguir suas próprias ideias, sejam elas discricionárias ou sistêmicas.

Abaixo apresentamos algumas delas que consideramos de alta relevância:

1) Carteira de Trading Systems

O próprio sistema possui um datamining automático de combinações de sistemas formando carteiras de Trading Systems, que são classificadas por fator de lucro, utilizado como fator de identificação de sistemas complementares. Entretanto para operar com mais de um sistema é importante prever alguma forma de operar nas situações em que os sistemas estão gerando trades opostos.

2) Perder pouco analisando o Fator de Risco/Retorno

Quando o usuário opta por um Trading System com Fator de Risco/Retorno menor que 1 (um) ele está optando por operar com Stop Loss menor que o Stop Gain. Essa é uma tática inteligente, ou no mínimo relevante, no que tange à diminuição da perda no caso de uma escolha de sistema que não consiga na prática repetir ou superar a performance anterior.

3) Análise do Indicador RISCA

O Indicador RISCA (Risco do sistema não sobreviver no cenário atual) avalia permanentemente a performance atual do Trading System buscando identificar situações fora de padrão que levem para uma perda de qualidade apresentada até o momento, por pior ou melhor que ela seja. Isso facilita o trader, uma vez que é atualizado em tempo real a cada trade, e pode indicar uma maior tendência de perda de performance.

4) Visão Estratégica e Construção do "Big Picture"

A capacidade associativa do cérebro humano não apresenta nenhum similar em termos de inteligência na natureza, mesmo quando comparamos com milhares de robôs processando informações de forma organizada. Esse potencial é ainda maior com a capacidade de trabalhar em rede de relacionamentos. Uma criação maravilhosa que não pode e nem deve ser desperdiçada, principalmente se ela pode trabalhar lado a lado com a capacidade dos computadores. Construir uma visão própria do mercado e suas tendências, ou ainda de um "Big Picture", talvez seja uma das vantagens competitivas mais importante e é justamente o que propõe a Escola da Visão, que tentamos modelar em algoritmos mas que pode também ser utilizada de forma complementar pelo investidor.

5) Errar rápido para perder rápido

Uma vez que percebemos que determinado Trading System está tendo uma performance diferente da que tinha no momento que escolhemos seguir seus movimentos, o que é importante estar sempre medindo, o quanto antes mudarmos de movimento melhor. Na prática, isso significa que o trader deve errar rápido para perder rápido, encontrando o quanto antes o Trading System que consiga manter sua performance dentro do cenário atual, que pode estar se formando justamente nesse momento.

Esse é apenas um pequeno "arsenal" de táticas e estratégias que propomos na utilização de um sistema de ranking de Trading Systems como o Trajecta LABS, pois cada vez mais surgem novas ideias e metodologias para isso, o que torna realmente fascinante o universo de sistemas aplicados para trading e investimentos, e talvez esse sim seja o grande diferencial competitivo do futuro na área de investimentos.

Veja também:

Trajecta LABS: Criando estratégias de investimento
O objetivo do Trajecta LABS, como o próprio nome diz, é ser um laboratório para testes de estratégias e trading systems. Não é objetivo da ferramenta, nem deve ser utilizado como um indicativo de compra ou venda de ativos, uma vez que ao mesmo tempo alguns trading systems podem estar operando comprado e outros vendidos, com desempenho similar.

Trajecta LABS: A arte de saber esperar
Nesse texto é analisada a importância de evitar a troca constante de trading systems, e portanto de estratégias, sem uma metodologia específica para isso.

Robôs Investidores: Transformando sinais em sistemas
Uma comparação entre a solução de análise de sinais para decisão de investimentos e a análise de grupos de trading systems, traduzida como uma analogia entre o investidor ser um atleta, analisando as melhores táticas para vencer uma partida, ou o investidor ser um técnico, montando uma estratégia e escolhendo os melhores jogadores de acordo com as mais variadas táticas.

Perguntas Freqüentes: Sistema de Alerta de Trading System na aplicação Windows do Trajecta LABS
Pergunta: "Como funciona o alerta em vermelho no programa em Windows? O bip acontece na entrada dos novos Checks?"

Tecnologia: A evolução dos Trading Systems
Os algoritmos e sistemas precisam ser permanentemente atualizados e melhorados, assim como suas estratégias, pois o mercado é altamente dinâmico e arriscado. Os backtestings provavelmente não se repetirão como esperado, pois virão bolhas e crises, tsunamis, e novas notícias que irão movimentar os preços como nunca você imaginou. Não há fórmula mágica na renda variável, nem para o homem, nem para o robô mas um novo desafio que é o de criar seu Robô Investidor.

Trajecta LABS: Estudo para Barril de Petróleo - Rank: 5 - Trading System: Strengths-13356860@P-36 - Lab: 27-Lavoisier
Estudo de performance de Forward Testing utilizando dados em tempo real de mercado realizado em 18/05 para o instrumento Barril de Petróleo e o Trading System Strengths-13356860@P-36, pertencente ao laboratório 27-Lavoisier e na posição número 5 do ranking (Rank: 5), através de análise do último trade realizado pela plataforma de testes e simulações do Trajecta LABS.

Trajecta LABS: Estudo para Bovespa Futuro - Rank: 10 - Trading System: Seeking-9540@P-5 - Lab: 2-Einstein
Estudo de performance de Forward Testing utilizando dados em tempo real de mercado realizado em 18/05 para o instrumento Bovespa Futuro e o Trading System Seeking-9540@P-5, pertencente ao laboratório 2-Einstein e na posição número 10 do ranking (Rank: 10), através de análise do último trade realizado pela plataforma de testes e simulações do Trajecta LABS.